اهمیت تعریف لبه معاملات خود: استراتژی خود را پیدا کنید

آلن فارلی نویسنده و همکار Thestreet و سردبیر Hard Right Edge ، یکی از اولین وب سایت های تجارت سهام است. وی متخصص در تجارت و تجزیه و تحلیل فنی با بیش از 25 سال تجربه در بازارها است. آلن لیسانس خود را در روانشناسی از دانشگاه پیتسبورگ دریافت کرد و نویسنده تجارت Master Swing است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

Edge Trading یک تکنیک ، مشاهده یا رویکردی است که یک مزیت نقدی نسبت به سایر بازیکنان بازار ایجاد می کند. لازم نیست که برای تحقق هدف خود دقیق باشد. هر چیزی که چند امتیاز را به سمت برنده یک معادله اضافه کند ، لبه ای را ایجاد می کند که یک عمر طول می کشد. اگر هنوز یکی از آنها را پیدا نکرده اید ناامید نشوید زیرا اکثر معامله گران حتی نمی دانند که وجود دارد. این دلیل اصلی این است که چند سود عالی در حالی که همه افراد با بازده ضعیف یا منفی دست و پنجه نرم می کنند.

روش های زیادی برای ساختن لبه های تجاری وجود دارد اما ما روی یک رویکرد تمرکز خواهیم کرد که از مهارت های فنی که قبلاً آموخته اید ، سرمایه گذاری می کند. این یک فرآیند ساده است که یک استراتژی تعیین شده را در بر می گیرد و قوانین مفصلی را برای فیلتر کردن اکثر نامزدهای بالقوه اضافه می کند و توجه شما را کاملاً بر امید ترین فرصت ها متمرکز می کند. سپس یک قانون دوم را برای مدیریت تجارت شما معرفی می کند و به دنبال بزرگترین سود از هر موقعیت برنده است.

استراتژی های بی لبه

یک بررسی واقعیت سریع به شما می گوید که آیا استراتژی معاملاتی شما دارای حاشیه ای است یا خیر. متداول ترین روش هایی را که برای یافتن فرصت های جدید ، موقعیت های ورود و خروج و مدیریت ریسک استفاده می کنید ، لیست کنید. سپس سعی کنید به یاد داشته باشید که آن مفاهیم خاص را از کجا آموخته اید ، خواه از یک کتاب ، وب سایت یا یک معامله گر دیگر. سرانجام ، در نظر بگیرید که چند شرکت کننده دیگر در بازار دقیقاً همان زمان را بازی می کنند.

از طریق این بازتاب خود ، بیشتر معامله گران به سرعت متوجه می شوند که تبدیل به لیمو می شوند ، موقعیت ها را باز می کنند و ریسک را با استفاده از همان استراتژی هایی که اکثر بازیکنان بازار هستند ، مدیریت می کنند. دو دلیل وجود دارد که وقتی بخشی از این جمعیت هستید ، رزرو سود قابل اعتماد غیرممکن است. اولا ، شما با همه آن افراد برای همان گلدان طلا رقابت می کنید. ثانیا ، جمعیت توجه ناخواسته از سایر معامله گران که متوجه استخر نقدینگی و اجرای استراتژی های غارتگر برای تکان دادن دست های ضعیف می شوند ، جلب می کنند.

تعداد زیادی از شرکت کنندگان که به همان روش عمل می کنند ، لبه ای را که باعث شده این استراتژی ها در وهله اول کار کنند ، از بین می برد. اما این بدان معنا نیست که شما باید مهارت های تجارت و تحلیل فنی را که برای یادگیری و تسلط آن طولانی کرده اید رها کنید. در حقیقت ، استراتژی های Edgeless که در کتاب ها و وب سایت ها محبوبیت پیدا می کنند ، واقعاً به خوبی کار می کنند و برای تکنیک های قدرتمندتری که لبه های آنها را در طول عمر حفظ می کنند ، کار می کنند.

لبه های زمانی

بازارها تمام وقت تغییر می کنند و لبه های معاملاتی را ایجاد می کنند و به پیچیدگی های چرخه فعلی می روند. ترفند با این لبه های موقتی این است که آنها را به صورت تهاجمی کار کنید تا جمعیت ظاهر شوند و سپس به عقب برگردند ، و از آنها استفاده می کنند ، فقط در شرایطی که افراد دیگر به روش اشتباه تکیه می دهند. استراتژی های "Buy The Dips" ، که در نوبت هزاره بسیار محبوب بودند و پس از تصادف سال 2008 ، لبه های موقتی کلاسیک هستند که در شرایط بازار چالش برانگیز تر ناکام بودند. مگر اینکه قوانین تخصصی اعمال شود.

مقررات و فناوری نیز با افزایش معاملات با فرکانس بالا (HFT) به عنوان نمونه ای قوی ، جای خود را به لبه های زمانی می بخشد. نسل های قبلی از لبه های مشابه با تجارت گلوله و مقیاس II برخوردار بودند. معامله گران سیستم با این استراتژی های بسیار فنی نسبت به بازرگانان اختیاری مزیت دارند اما با بیش از اعتماد به نتایج آزمایش شده که نمی توانند پویایی بازار را به خود اختصاص دهند ، لبه های خود را نابود می کنند.

ایجاد لبه خود

مانند مفاهیم بی نقص موجود در کتاب ها و وب سایت ها ، لبه های زمانی پایه و اساس استراتژی های قدرتمندتری را فراهم می کند. برای نشان دادن اینكه چگونه این كار می كند ، ما استراتژی "خرید DIPS" را در نظر خواهیم گرفت و قوانین ویژه ای را اعمال می كنیم كه قیمت ورود را در جایی كه جمعیت بعید است به ما بپیوندند ، مشخص می كنیم. اگر خیلی زود وارد شویم ، آسان می توان از آن متزلزل شد ، بنابراین وظیفه اصلی ما شناسایی سطوح باریک است که شانس معکوس بسیار عالی است ، می توانیم با اطمینان از توقف های محکم استفاده کنیم. سپس ، اگر بتوانیم نتایج را در چندین اوراق بهادار در بازارهای واگرا تکرار کنیم ، ما بر ضرر زمانی غلبه می کنیم و یک لبه معاملاتی را شناسایی می کنیم که ممکن است یک عمر طول بکشد.

ما مفهوم تأیید متقاطع را در سناریوی "خرید DIPS" خود اعمال خواهیم کرد ، و به دنبال دلایل فنی بسیاری می گردیم که امنیت ما به سطح قیمت باریک تبدیل شود. هرچه نقاط تأیید متقاطع تر از آن پرده برداری کنیم ، احتمال اینکه سطح آن مطابق با توقف کاهش و ایجاد گزاف گویی باشد ، بیشتر خواهد بود. اگر نتوانیم حداقل چهار نقطه تأیید متقاطع پیدا کنیم ، این فرصت را می گیریم. سرانجام ، ما قوانین مدیریت فرصت طلب را برای رزرو بزرگترین سود اعمال خواهیم کرد ، که معمولاً به معنای استفاده از جمعیت پس از دیدن گزاف گویی و پرش بی ذهن است.

صندوق فهرست املاک و مستغلات ISHARES DOW JONES ETF (IYR) در ماه نوامبر از یک جام سه ماهه و الگوی دسته ای خارج شد و همچنین یک شکست بلند مدت را تکمیل کرد. این تظاهرات در یک سطح 6 ساله در نزدیکی 78 متوقف شد و در یک الگوی مستطیل بالاتر از پشتیبانی جدید مستقر شد. این صندوق تقریباً سه هفته بعد خراب شد و به پشتیبانی جدید نفوذ کرد اما آن را شکست داد و اولین نکته را برای استراتژی ما فراهم کرد. در 21 نوامبر شکاف (دایره قرمز) پر شد و قیمت آن را در پشتیبانی در EMA 50 روزه قرار داد و امتیازات متقابل دوم و سوم را اضافه کرد. این سطح همچنین نشانگر بازگرداندن 0. 786 از نوسان است و یک امتیاز چهارم را اضافه می کند ، در حالی که Stochastics در سطح عمیقاً فراگیر فرو می رود و یک سرنخ پنجم را نشان می دهد که بهبودی بین 75 تا 75. 50 آغاز می شود.

سرانجام ، این کاهش در نزدیکی EMA 60 دقیقه ای 200-Bar ، یک نقطه عطف کلاسیک برای عقب نشینی در صعودها حل می شود.

ساختار قیمت و فصلی بودن، شانس را برای تجارت شیب تخصصی ما بیشتر می‌کند. جمعیتی که شکست را از دست دادند وارد موقعیت‌هایی در مستطیل شدند که متعاقباً در شکست هدف قرار گرفتند، اما ما استراتژی‌ای را اجرا می‌کنیم که از درد آنها سود می‌برد و قیمت ورودی پایین‌تری را برای ما فراهم می‌کند. و از آنجایی که آنها در حین خرید ما می فروشند، احتمال اینکه هدف شکارچیان قرار بگیریم کمتر است. فصلی بودن به این دلیل مطرح می‌شود که خرابی در طول انقضای گزینه‌ها اتفاق می‌افتد، وجوه را به اعتصاب محبوب ۷۵ می‌اندازد، و استخر علاقه‌های باز را مجبور به موقعیت‌های بی‌ارزش می‌کند.

اکنون ما از مزیت خود برای یافتن یک خروجی پربار استفاده می کنیم، امیدواریم که یک بار دیگر از جمعیت به نفع خود استفاده کنیم. دو نقطه خروج بالقوه ظاهر می شود، یکی در اوج قبلی نزدیک به 79 و دیگری در خط روند صعودی نزدیک به 80. خروج از اوج قبلی امن ترین مسیر را ارائه می دهد، زیرا مکانی است که فروشندگان می توانند بازگشت دیگری را آغاز کنند. مهارت‌های نوارخوانی ما اکنون وارد عمل می‌شوند، زیرا قیمت به یک تثبیت صعودی 60 دقیقه‌ای که 8 ساعت طول می‌کشد قرار می‌گیرد (مستطیل سیاه در نمودار 60 دقیقه‌ای).

عدم فشار فروش ما را جرات می کند تا برای خروجی بالاتر بازی کنیم که سه مزیت دارد. اول، به 80 می رسد، یک هدف طبیعی با بهره باز در طول انقضا. دوم، باند بولینگر بالا را بیرون می‌کشد و یک سیگنال فروش مشترک را راه‌اندازی می‌کند. سوم، پس از یک شکست در مقیاس کوچک که جمعیت جدیدی را به ریسک کردن تشویق می کند، به مقاومت خواهد رسید. ما حرص و طمع آنها را به عدد جادویی هدایت می کنیم و در حالی که شکارچیان برای تغذیه از گاوهای نر تازه ضرب شده صف می کشند، سود قابل توجهی به دست می آوریم.

خط پایین

لبه معاملاتی مزیت فنی یا استراتژیک شما را در محیط بازار بسیار رقابتی مشخص می کند. معامله گران می توانند با شروع با استراتژی های محبوب و سفارشی کردن قوانین برای کاهش خطر گیر افتادن در میان جمعیت احساسی، چندین لبه ایجاد کنند.